Veröffentlichungen "Kömm, Holger"

Artikel

• 

  Kömm, Holger ; Küsters, Ulrich:
  Forecasting zero-inflated price changes with a Markov switching mixture model for autoregressive and heteroscedastic time series.
  In: International Journal of Forecasting. 31 (2015) 3. - S. 598-608.
  ISSN 0169-2070 ; 1872-8200
  10.1016/j.ijforecast.2014.10.008
  (Peer-Review-Journal)

Hochschulschrift

• Kömm, Holger:
  Forecasting High-Frequency Volatility Shocks.
  Wiesbaden : Springer, 2016. - 171 S.
  ISBN 978-3-658-12595-0
  (Dissertation, 2015, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)