Veröffentlichungen "Kömm, Holger"

Kömm, Holger:
Forecasting High-Frequency Volatility Shocks.
Wiesbaden : Springer, 2016. - 171 S.
ISBN 978-3-658-12595-0
(Dissertation, 2015, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

Kömm, Holger ; Küsters, Ulrich:
Forecasting zero-inflated price changes with a Markov switching mixture model for autoregressive and heteroscedastic time series.
In: International Journal of Forecasting. 31 (2015) 3. - S. 598-608.
ISSN 0169-2070 ; 1872-8200
10.1016/j.ijforecast.2014.10.008
(Peer-Review-Journal)