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Characterization of the multivariate normal distribution by conditional normal distributions

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Bischoff, Wolfgang ; Fieger, Werner:
Characterization of the multivariate normal distribution by conditional normal distributions.
In: Metrika. 38 (1991) 3/4. - S. 239-248.
ISSN 0026-1335 ; 1435-926x

Kurzfassung/Abstract

Let $X$ and $Y$ be two random vectors with values in $\bbfR\sp k$ and $\bbfR\sp \ell$, respectively. If $Z=(X\sp T,Y\sp T)\sp T$ is multivariate normal, then $X$ given $Y=y$ and $Y$ given $X=x$ are (multivariate) normal; the converse is wrong. Simple additional conditions are stated such that the converse is true, too. Furthermore, the case is treated that the random vector $Z=(X\sb 1\sp T,\dots,X\sb t\sp T)\sp T$ is splitted into $t\ge 3$ parts $X\sb 1,\dots,X\sb t$.

Weitere Angaben

Publikationsform:Artikel
Schlagwörter:characterization; multivariate normal distribution; conditional normal distributions
Institutionen der Universität:Mathematisch-Geographische Fakultät > Mathematik > Lehrstuhl für Mathematik - Statistik und Stochastik
Peer-Review-Journal:Ja
Verlag:Springer
Die Zeitschrift ist nachgewiesen in:
Titel an der KU entstanden:Nein
KU.edoc-ID:3823
Eingestellt am: 19. Mär 2010 15:59
Letzte Änderung: 19. Mär 2010 15:59
URL zu dieser Anzeige: https://edoc.ku.de/id/eprint/3823/
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