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Ressel, Paul:
Stable tail dependence functions : some basic properties.
In: Dependence modeling. 10 (2022) 1.
- S. 225-235.
ISSN 2300-2298
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Link zum Volltext (externe URL): https://doi.org/10.1515/demo-2022-0114 |
Kurzfassung/Abstract
We prove some important properties of the extremal coefficients of a stable tail dependence function (“STDF”) and characterise logistic and some related STDFs. The well known sufficient conditions for composebility of logistic STDFs are shown to be also necessary.
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel |
|---|---|
| Schlagwörter: | multivariate extreme value distribution; stable tail dependence function, extremal coefficient; logistic; negative logistic; nested logistic; fully d-alternating; Archimedean property |
| Sprache des Eintrags: | Englisch |
| Institutionen der Universität: | Mathematisch-Geographische Fakultät > Mathematik > Lehrstuhl für Mathematik - Stochastik (bis 2016) |
| DOI / URN / ID: | 10.1515/demo-2022-0114 |
| Open Access: Freie Zugänglichkeit des Volltexts?: | Ja |
| Peer-Review-Journal: | Ja |
| Verlag: | De Gruyter, Versita |
| Die Zeitschrift ist nachgewiesen in: | |
| Titel an der KU entstanden: | Ja |
| KU.edoc-ID: | 30406 |
Eingestellt am: 03. Aug 2022 11:30
Letzte Änderung: 03. Aug 2022 11:30
URL zu dieser Anzeige: https://edoc.ku.de/id/eprint/30406/
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