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An Asymptotic Result for Non Crossing Probabilities of Brownian Motion with Trend

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Bischoff, Wolfgang ; Hashorva, Enkelejd ; Hüsler, Jürg:
An Asymptotic Result for Non Crossing Probabilities of Brownian Motion with Trend.
In: Communications in statistics / Theory and methods. 36 (2007) 13/16. - S. 2821-2828.
ISSN 0361-0926

Kurzfassung/Abstract

Let $B$ be a Brownian motion with paths in $C([0,1])$ and covariance kernel $K(s,t)=\min\{s,t\}$ and let $h$ be a nonnegative continuous function. The authors improve the previously known results on an asymptotic expansion $(\gamma \to \infty)$ for a non crossing probability $$P\{\forall t \in [0,1]:B(t)<u(t)-\gamma h(t)\},$$ where $u(t)$ is a real-valued measurable function.

Weitere Angaben

Publikationsform:Artikel
Schlagwörter:asymptotic results; boundary crossing probability; Brownian bridge with trend; Brownian motion with trend; large deviations
Sprache des Eintrags:Englisch
Institutionen der Universität:Mathematisch-Geographische Fakultät > Mathematik > Lehrstuhl für Mathematik - Statistik und Stochastik
Peer-Review-Journal:Ja
Verlag:Taylor and Francis
Die Zeitschrift ist nachgewiesen in:
Titel an der KU entstanden:Ja
KU.edoc-ID:2751
Eingestellt am: 23. Sep 2009 08:33
Letzte Änderung: 01. Okt 2012 10:30
URL zu dieser Anzeige: https://edoc.ku.de/id/eprint/2751/
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