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2010

• Dilly, Mark ; Mählmann, Thomas:
  Ableitung markt-implizierter Ratings aus Credit Default Swap-Spreads.
  In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. (2010) 6. - S. 487-507.
  ISSN 0936-2800

2003

• Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio : ein investorspezifisches Performancemaß.
  In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. 15 (2003) 1. - S. 1-8.
  ISSN 0936-2800

1994

• Wilkens, Marco:
  Realitätsnahe Schätzung der Markt- und Kundenzinssätze zur besseren Steuerung des Zinsrisikos.
  In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. 6 (1994). - S. 9-23.
  ISSN 0936-2800